央行、证监会等监管层密集召集机构开会，研究推动支持资本市场工具及优化股票回购增持再贷款政策。在超跌背景下，相关会议安排释放出明确的政策呵护信号，有助于稳定市场预期，这为具备高流动性的宽基ETF提供了坚实的底部支撑。

　　上证综指ETF上涨55.29%，同期上证综指仅上涨18.05%，抽样超额高达37.23%。

　　滚动5日窗口中，绝对收益或超额收益至少一项为正的占比高达80%，在弱市中争超额的能力尤为突出。

　　极致结构性行情下的纯粹Alpha。2026年的极致结构性行情中，风格与行业暴露虽然带来了可观收益，但也放大了波动。该ETF的指数增强策略严格约束风格行业暴露，力求获取更纯粹的Alpha，在实现跟踪目标的基础上，实实在在地增厚了投资收益。

　　上证指数ETF国泰主要采用最优化抽样标的指数，从过往业绩看，具有类似指数增强的效果。其背后是国泰量化团队90个核心因子、深度学习与树模型结合的硬核支撑。

　　最优化抽样，类指数增强效果。上证综指以总市值决定权重，与主流宽基以自由流通市值作为权重不同。该ETF并不完全按权重[*]板，而是通过最优化抽样，在控制跟踪误差的同时，精选个股进行优化组合管理，从而实现了长期稳定的超额收益。

　　“创新与风控并重”的因子库。国泰量化团队拥有90个核心因子，包含高频策略、关联股票策略、重构动量策略、深度学习趋势因子以及重构估值策略，不断迭代寻找低相关的Alpha。

　　严格风控，规避行业过度暴露。量化团队在组合优化端，用优化器严格控制跟踪误差，同时最大化Alpha。严格限制个股偏离程度，避免因过度暴露在某一板块而在风格切换时遭遇大幅回撤。

　　在极致的震荡市中，上证指数ETF国泰凭借“抽样”的类指增策略，不仅提供了极具历史代表性的大盘Beta，更通过量化因子提供了丰厚的Alpha底仓。若希望配置一键打包A股核心资产、行业均衡配置的产品，也可与中证A500ETF国泰搭配组合。双剑合璧，既能以极高的流动性承接大资金入场，又能在超跌修复行情中保留科技成长龙头的反弹弹性，是当下政策底初现、底部区间震荡时，进可攻、退可守的核心配置工具。

　　注：数据